Форекс и инвестиции Робот "robot-trend"

[Driver]

Если Вам интересно, то можете сначала узнать о том, ✔ как создавался данный Робот, а позже вернуться к статистическим данным, которые представлены на этой странице.

Трендследящий робот "Robot-Trend". Стратегия: трендследящая, переворотная. Всегда в рынке, не важно растет цена или падает. Задача заработать как на растущем, так и на падающем рынке.
Управление капиталом сложное, максимально эффективное. Увеличение и наращивание позиции комплексное с минимизацией рисков.
Ниже представлен результат торговой стратегии и технологии на базе фьючерса на Индекс РТС.

Портфель РТС
Инструмент: фьючерс на Индекс РТС
Даты: с 01.01.2006 по 14.03. (8 лет)
Таймфрейм: 60 минут.
Средний риск просадки кривой доходности: -29,90%.
Максимальный риск убытка в квартал: -36,33%.
Максимальный риск убытка в год: -6,05%.

Средняя доходность в квартал: 35.00% (без реинвестирования)
Максимальная доходность в квартал: 159,34%
Начальный депозит: 1 000 000 руб.

Доходность портфеля с 2006 по год. Один столбик равен одному году.

Результат за 8 лет торгов. Поквартально.

Доходность за 8 лет торгов. Поквартально.

Рассмотрим график доходности, например, за квартал с 01.06. по 01.09.. (обычный квартал, не самый доходный)

Видим просадку доходности в -23,5%. Но просадки по начальному депозиту нет. Мы в прибыли. Это важно понять, так как пересиживать реальные убытки гораздо сложнее, чем небольшой откат по бумажной прибыли.
Зеленая зона на графике – доходность по депозиту. Красная – убыток по депозиту.

Важно также понимать, что по данной стратегии, на реальном счете, не ухудшая доходность, можно торговать лишь ограниченным количеством контрактов. В силу того, что фьючерс на Индекс РТС хоть и является самым ликвидным инструментом на Московской бирже, но он имеет свое ограничение по ликвидности. В разное время параметр ликвидности меняется и можно пытаться выжать из рынка полный максимум увеличивая торговую позицию, но для надежной работы системы достаточно иметь депозит в 1 млн. рублей. Торговать максимальным объемом в 90 контрактов. При стандартном ГО (7600), сумма открытых позиций будет достигать 684 000 рублей (90*7600). Оставшиеся и не используемые 316 000 должны служить резервным запасом системы. В этом случае система будет стабильно работать и будет устойчива к различным форс-мажорам, что очень важно! У надежной системы всегда должен быть запас прочности.

При желании, параметры системы можно немного изменить в ту или иную сторону, в зависимости от пожеланий трейдера. Возможно увеличение или уменьшение рисков, соответственно, будет изменяться ожидаемая доходность.

! Увеличение торговой позиции или изменение и оптимизация параметров делается трейдерами на свой страх и риск. Под собственную ответственность.

! Рекомендуем обращаться за советом в поддержку, чтобы случайно не навредить торговой системе и не уменьшить её доходность.

Если Вы решили торговать по какой-либо торговой системе, то прежде всего убедитесь в её результативности!

Обязательно проверяйте торговые стратегии на большом периоде времени.

Надежные результаты можно получить протестировав торговую технологию на периоде в 5 лет или более. Очень показательные результаты стратегии можно получить на годах 2006-2008, 2008-2009 и 2010-. В эти времена рынок был абсолютно разный: растущий и слабо-волатильный, быстро-падающий и очень волатильный, растущий и очень волатильный, не растущий и не падающий с разной волатильностью.

Только в том случае, если торговая технология не допускает глубоких просадок по депозиту и при первой возможности показывает очень хорошую прибыль – можно торговать с ее помощью.

Теперь посмотрим на результат работы нашего робота, с теми же настройками, на фьючерсе на валютную пару Рубль/Доллар и оценим результаты.

Портфель Si (USD/RUB)
Инструмент: фьючерс на валютную пару Рубль/Доллар - Si
Даты: с 01.01.2006 по 05.03. (8 лет)
Таймфрейм: 60 минут.
Средний риск просадки кривой доходности: -4,74%.
Максимальный риск убытка в квартал: -6,54%.
Максимальный риск убытка в год: -2,1%.

Средняя доходность в квартал: 9.07% (без реинвестирования)
Максимальная доходность в квартал: 101,47%
Начальный депозит: 1 000 000 руб.
Текущий депозит: 11 858 121 руб.

График доходности за последние 5 лет торгов:

Видим, что в последние годы волатильность и тренды имеет место быть, а следовательно и доходность показывает рост.

Важно не допускать глубоких просадок, а при возможности зарабатывать. Технология справляется.

Доходность, поквартально, за 8 лет торгов:

Портфель "Сбербанк"
Заметим, что данная технология также хорошо работает на фьючерсах акций.
Для примера рассмотрим фьючерс на акции Сбербанка
Временной интервал (таймфрейм): 15 минут. То есть, решение о сделке принимаем каждые 15 минут.
Реинвестирование производим каждый квартал (один раз в три месяца).
Период торговли: с 01.01.2010 по 31.03.

Видим, что данная торговая технология также показывает хорошую доходность.

Основная задача данной торговой технологии не допускать глубоких просадок и при возможности зарабатывать максимально много! Что и видим на графике доходности.


Робот "Robot-Trend"
Данный робот предназначен для определения трендов и извлечения из них максимальной прибыли с минимальными рисками. Основная задача робота не допускать большого убытка на бестрендовых движениях, но быть в рынке, чтобы по тренду максимально эффективно использовать весь накопленный капитал.
Фильтры бестрендового рынка помогают минимизировать количество ложных сигналов (меньше закрытий позиций по стоп приказам – меньше просадки депозита) и экономить на комиссии брокера – меньше сделок, меньше убытки, а значит, останется больше прибыли.

Модуль Управления капиталом позволяет снизить риски больших просадок.
Система реинвестирования капитала позволяет грамотно наращивать прибыль.
Рост прибыли, временами, экспоненциальный, аналогично начислению сложного процента.

Логическая схема торгового робота "Robot-Trend"

Схема приведена исключительно для общего ознакомления!
По понятным причинам мы не можем выложить картинку лучшего качества. В таком виде, многие наши конкуренты не смогут точно воспроизвести робота, а профессиональные алготрейдеры и без этой картинки разработают себе робота. При заказе робота Вы получите полный исходный код с комментариями к данному алгоритму.

Данный робот очень хорошо себя показал на довольно большом временном диапазоне равном 8-ми годам. Рабочий таймфрейм (временное окно) "60 минут". Это означает, что решение о сделках принимаются не чаще, чем 1 раз в час. Меньшие таймфреймы имеют на порядки больше шума, менее эффективны и доставляют больше хлопот владельцу робота. Большие таймфреймы слишком редко и слишком поздно показывают сигналы, в связи с чем имеют худший вход и худший выход. Следовательно, просадки больше и доходность ниже.

Мы постарались найти оптимальные параметры для максимально эффективной, с точки зрения удобства и доходности, торговли.

ВАЖНО! Правильно распределенный капитал позволит Вам держать риск под контролем и извлекать максимальную прибыль из торгов на Московской бирже! Ошибки в управлении капиталом приводят к большим просадкам, это важно осознавать.

Не нарушайте технологию торговли!


Вывод
Как мы можем видеть, данная торговая технология не допускает глубоких просадок по депозиту и показывает стабильно растущий доход на разных инструментах на довольно большой и разнообразной выборке данных!
Торговая система (Робот) запрограммирован таким образом, чтобы оптимально работать на любых ликвидных инструментах и рынках (голубые фишки, фьючерсы). Основные расчетные параметры торгового робота заданы в процентах, что гарантирует работоспособность на разных инструментах или если происходит сплит (изменение котировок на фиксированный процент).
Остается неизменным ожидание подобных прежнему положительных результатов доходности!
По Вашему желанию данную стратегию можно сделать, например, менее рисковой.
При этом доходность снизится, но вероятность получить прибыль на дистанции увеличится. Также, данную стратегию можно диверсифицировать на несколько ликвидных инструментов, тем самым уменьшить риски и сгладить возрастающий график доходности. На выбор можем предложить несколько вариантов управления капиталом.
При необходимости, адаптируем торговую технологию под Вас!

Гарантия качества торговой технологии

Мы гарантируем качество аналитических и статистических данных!
Чтобы проверить правильность результатов опубликованы на сайте
нужно после покупки робота скачать из независимого источника исторические данные по любому интересующему Вас инструменту, подставить их в программу и увидеть результат всех сделок (покупок/продаж) в виде графика накопленного дохода. Все цифры и сделки должны и будут совпадать с опубликованной информацией на сайте.
Гарантируем, что предоставляем только качественную информацию!
Скачать:

Ссылка доступна для пользователей с группой: Премиум 

Материал может быть удален по просьбе

Зарегистрируйтесь или войдите на форум для просмотра ссылок