Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.
Кому рекомендуем посетить это занятие:
- Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
- Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле
- Вы хотите лично пообщаться с Алексеем Каленковичем
Требования к слушателям:
- Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
- Знать
- Опционная волатильность (implied volatility)
- Историческая волатильность
- греки (дельта, гамма, вега, тетта)
ВНИМАНИЕ:
Видеозапись будет предоставлена после окончания мероприятия!
Возможность оплаты продлена.
1.
День первый Часть 1 и 2
29 октября,
начало в 00:00,
продолжительность — 6 ч.
Часть 1 (с 10 до 13)Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.Ранжирование риска:
·
Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
·
Вега опциона - чистый рыночный риск.
·
Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
·
Биржевое ГО - комплексная оценка риска
Вопросы, обсуждение и дополнительные поясненияЧасть 2 ( с 15 до 18)Улыбка волатильности - расширенный подход к оценке возможностей/риска
·
Наклон улыбки
·
Форма улыбки
·
Зависимость улыбки от времени, уточнение расчета Тетты
Вопросы, обсуждение и дополнительные пояснения
2.
День второй Часть 3
29 октября,
начало в 00:00,
продолжительность — 3 ч.
Построение стратегий на опционах как применение теории о рисках
·
СГП (слабо-гамма-положительная стратегия)
·
Непокрытая продажа ванильных опционов
Обсуждение, ответы на вопросы
Что вы получите
- 9+ часов живого общения с Алексеем Каленковичем
- Узнаете секреты торгового подхода Алексея Каленковича
- Сможете в спокойной обстановке получить ответы на все свои вопросы
- Будете увереннее чувствовать себя на рынке опционов
- Получите в арсенал новые торговые стратегии и идеи
Подробнее:
Скачать: